Trend is your friend. Złapmy go.

Kilka miesięcy temu zacząłem inwestowanie w fundusze. Wspominałem o tym, że jest to inwestycja długoterminowa polegająca na podwieszaniu się pod długoterminowe trendy na polskim rynku akcji. Założenie jest proste: podczas hossy fundusz akcyjny, a podczas bessy fundusz rynku pieniężnego. Skąd jednak wiedzieć jaki jest w danym momencie nasz przyjaciel Trend?

Dziś prezentuję kilka prostych pomysłów na tak zwane łapanie trendu długoterminowego.

1. Zabawa jedną średnią - prosta, najprymitywniejsza z możliwych zabaw. Wybieramy sobie ulubioną średnią SMA (prosta średnia krocząca) lub EMA (wykładnicza średnia krocząca). Otwieramy ulubione narzędzie do AT, np. stooq.pl, bierzemy jakiś ciekawy indeks, albo nawet spółkę i widzimy co i jak. Możemy użyć EMA55, SMA69 lub wyoptymalizować sobie pod archiwalne dane dowolną inną wartość liczbową. Przypominam, że średnie wykladnicze (EMA) szybciej reagują, ze względu, że dane ze świeższych sesji mają większą wagę...
   
   Dla przykładu daję wykres KGHM-u, na którym widać, że ktoś stosujący tylko i wyłącznie EMA55 mógł brać w lutym po niecałe 30zł i trzymać do dziś (obecna wycena przekracza nieco 100zł), po drodze zgarniając 11zł dywidendy...
   Czas na szukanie wad... Wariant podstawowy zakłada sygnał kupna/sprzedaży w przypadku przecięcia się średniej i ceny (na wykresie liniowym...). Oznacza to, że w przypadku trendu bocznego będziemy wykonywali mnóstwo bezsensownych transakcji.... Można też pokombinować i dołożyć warunek, że średnia musi dodatkowo rosnąć lub spadać w odpowiednim kierunku by potwierdzić trend itd...
   
   
   
2. Zabawa dwoma średnimi - rozbudowany wariant zabawy średnią, tym razem średnie są dwie, a ich zadaniem jest wzajemne przecinanie się...
   
   Jeśli szybsza średnia jest powyżej wolniejszej - mamy trend wzrostowy. I na odwrót - trend spadkowy to wolniejsza średnia poniżej wolniejszej. Tu też można dobierać różne ciekawe wartości, np. SMA13 i SMA26 na tygodniowym, SMA200 i EMA55 na dziennym itp...
   
   Na przykładowym, tygodniowym wykresie WIG20 włączono SMA13 i SMA26.
   
   Wady jak w pierwszym punkcie (1 średnia). Ewentualny trend boczny przy dużej zmienności rynku nieźle wyczyści napaleńca.
   
   
   
3. System zakładający zmianę trendu w przypadku określonej zmiany procentowej - znany również jako Stop-Trend, Darwin+Defender lub Blue Money 10% - na czym to polega sygnał zmiany trendu? Otóż regularnie sprawdzamy jak stoją notowania funduszy akcyjnych. (ewentualnie indeksu lub czegoś jeszcze innego). Interesują nas miesięczne zmiany procentowe. Jeśli siedzimy w akcyjnym i nastąpi 10% zwała w ujęciu miesięcznym (choćby na najgorszym funduszu) to uciekamy do funduszu pieniężnego, ale dalej obserwujemy. Wtedy gdy coś co obserwujemy (np. najlepszy z funduszy) w ujęciu miesięcznym zyska te 10% to ubieramy się w fundusz akcyjny...
   
   Co i jak znacznie lepiej dowiesz się stąd za darmo (blog harmonogram milionera), z książki "Milion w zasięgu ręki" za 29zł, albo na szkoleniu za kilkaset złotych (jak chcesz to poszukaj info o książce/szkoleniu w Google)...
   
   Wszelkie wady i zalety opisano na ePortfel.com cz.1 zalety i cz.2 wady... Mnie na pierwszą myśl przyszło: "Łał, nawet debil może inwestować we fundusze, ale co jeśli przez długi czas będzie spadało 9% miesięcznie, tak, że sygnał zmiany trendu nie wystąpi..."
   

Co z tego wynika? Widać, że prostych i w pewnych warunkach skutecznych pomysłów jest multum. Jednak Świętych Gralów nie ma. Wszystko idzie zoptymalizować pod historyczne dane. Co ja z tym zrobię? Wzruszę ramionami, 1 grudnia dopłacę co nieco do Skarbca, napiszę podsumowanie miesiąca i będę żył dalej wiedząc, że do końca 2020 pozostało 11 lat i 1 miesiąc...